Jensen-Detrended Cross-Correlation function for non-stationary time series with application to Latin American stock markets

Javier E. Contreras-Reyes, Fabiola Jeldes-Delgado, Raúl Carrasco

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

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Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Jensen-Detrended Cross-Correlation function for non-stationary time series with application to Latin American stock markets'. En conjunto forman una huella única.

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